分析目标
- 找到截至分析日的最优基金。
- 综合考虑以下评价指标：
- 绝对收益率：基于累计单位净值计算的年化收益率；
- 绝对收益风险：基于绝对收益率计算的标准差；
- 相对收益率：绝对收益率减去同期沪深300指数的复权年化收益率；
- 相对收益风险：基于相对收益率计算的标准差。
- 持仓集中度：前十持仓占同期基金总资产的百分比。
- 背景数据指标：
- 非货币且非债券基金的总规模。
- 沪深300指数的复权年化收益率。
- 每个分析日的最优基金很可能不同。
- 综合考虑以下评价指标：
- 找到截至分析日的最优基金组合。
- 在以上最优基金中，分别以3年和5年为计算区间，找到2个至5个基金的最优基金组合。
- 全市场：牛熊分段，前兆指标判断（新发基金数量和规模），
- 重点行业：牛熊分段，前兆指标判断，
数据来源（只收集网上公开免费数据）
- 基金业协会：http://www.amac.org.cn/researchstatistics/datastatistics/mutualfundindustrydata/
- 中证指数：http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index
- 巨潮资讯：http://webapi.cninfo.com.cn/
数据需求
- 公募基金
- 基金基本信息：明细分类，风格分类，管理人，托管人
- 基金募集：募集起止日期，募集规模，
- 基金运作：累计单位净值，份额，户数，业绩基准，
- 基金报表：十大持仓占总资产比，负债占总资产比，权益资产占总资产比，费用占总收入比，
- 指数
- 指数清单：中证，券商，证监会，
- 指数：收盘价，最高价，最低价，平均价，成交金额，
- 基金公司
- 基金公司基本信息：产品数量、产品总规模、基金经理数量、优质产品清单
计算方法
- 数据收集完毕后，再确定用什么编程语言，以及具体指标的计算方法。
